تکانه

هدف اصلی تحلیل تکنیکال این است که مشخص کند آیا حرکت قیمت در حال روند است و با چه حرکت رو به جلو. یک روند جدید با یک انفجار فعال مشخص می شود که می توان آن را در میله ها مشاهده کرد - یک روند صعودی جدید با یک سری از اوج های بالاتر و پایین تر شروع می شود. وقتی میله ها بزرگ هستند و چندین میله پشت سر هم دارید، ممکن است فکر کنید که یک شکست صعودی دارید و باید خرید کنید. اصل حاکم این است که حرکت، جهت را هدایت می کند.

اما چگونه می دانید که تعداد کمی از میله های شما، شاخص های قابل اعتمادی از دستاوردهای اضافی هستند - یک برخاست واقعی؟این حرکت می تواند یک شکست نادرست باشد که به طور ناگهانی به پایان می رسد. میانگین های متحرک قابل اعتماد هستند، اما ممکن است دوره های بیشتری طول بکشد تا شاخص های مبتنی بر میانگین متحرک به انفجار فعالیت جدید برسد. دلیل شناسایی اندیکاتورهای مومنتوم خوب این است که هر چه زودتر وارد معامله شوید اما در اثر شکست کاذب فریب نخورید. علاوه بر این، بسیاری از معامله گران فارکس در یک بازه زمانی درون روز معامله می کنند. نوسانات درون روز اندازه گیری حرکت را بسیار دشوارتر می کند.

هدف این درس تعریف مسائل حرکت و ارائه یک نمای کلی از شاخص های حرکت است. جست وجوی شاخص های حرکت قابل اعتماد برخی از بهترین ذهن ها را در تحلیل تکنیکال به خود مشغول کرده است. برای شروع در ابتدا، ابتدا باید در مورد شتاب و کاهش سرعت فکر کنید. هر قیمتی بنا به تعریفی است که در زمان به جلو حرکت می کند، یا به سمت بالا، پایین و یا یک طرف. اگر اوج های بالاتر و پایینی های بالاتر را نمی گیرید - یعنی قیمت ها افقی هستند - حرکت رو به جلو دارید اما شتاب یا کاهش سرعت ندارید. علاوه بر این، همانطور که ممکن است برای عبور از خودروی دیگری با سرعت 80 مایل بر ساعت روی گاز بگذارید و سپس به سرعت 55 مایل در ساعت آرام تر برگردید، قیمت ها ممکن است برای لحظه ای شتاب بگیرند اما از سرعت آن کاسته شود. سرعت کل سفر شما می تواند به طور متوسط 60 مایل در ساعت باشد اما از محدوده 30 تا 80 مایل در ساعت.

نکته این است که وقتی اطلاعات بازار را از روی حرکت جستجو می کنید، به دنبال میانگین ها نیستید، بلکه به دنبال نقاط اوج هستید.

نمودار زیر را ببینید. خطوط، خطوط رگرسیون خطی هستند که با دست ترسیم می شوند که از پایین ترین حد شروع می شوند و به بالاترین یا نزدیک به بالاترین (یا برعکس) ختم می شوند. اولین خط در سمت چپ (آبی) تقریباً افقی است، که نشان دهنده شلوغی یا بازار دامنه ای است و نه شتاب و نه کاهش. اگر دقت کنید می بینید که این دوره پر از شمعدان های خرس در حال بلعیدن و شمعدان گاو نر است.

خط بعدی شیب دار به سمت پایین (قرمز) است و توجه می کند که در واقع در بالاترین ارتفاع شروع نمی شود ، بلکه در یک منطقه تراکم 3 بار (دایره بنفش) است. نقطه شروع را برای یک لحظه فراموش کنید و روی شیب خط تمرکز کنید ، که در مقایسه با مسیر تقریباً افقی خط آبی قابل توجه است. این همان چیزی است که ما می خواهیم ، یک شیب قوی. اما کوتاه مدت است و سری قیمت ها به طور غیر منتظره ای معکوس می شود (خط سبز). زیاد این حرکت نتواند به ارتفاعات قبلی در منطقه بازرگانی محدوده ای که در آن پایین آمدن قرمز شروع می شود ، برسد. همچنین بسیار کوتاه مدت است. در مرحله بعد ، یک پایین قرمز دیگر به دست می آوریم که توسط یک سنبله ناچیز (دایره آبی) سوراخ می شود. شیب این خط حتی نسبت به آخرین پایین حرکت حتی تندتر است ، و این نشان می دهد که با احساسات قوی که ممکن است خود را سوزاند ، دامن زده است. مطمئناً ، قیمت کمترین میزان پایین را بر روی یک doji قرار می دهد و جهت دوباره تغییر می کند ، تا صعود ، هرچند در شیب کمتری نسبت به افزایش سبز قبلی.

شیب نسبی رگرسیون خطی به درستی شتاب و کاهش سرعت را اندازه گیری می کند و اگر فقط بتوانیم تعیین کنیم که از چه پارامترهایی استفاده می کنیم - چه تعداد از نقاط داده در اندازه گیری و از کجا شروع و متوقف کردن خط است. اما هنگامی که ما میانگین متحرک مداوم شیب رگرسیون خطی را ترسیم می کنیم ، نمودار حاصل فاقد تأثیر بصری است و تفسیر آن دشوار است.

نمودار بعدی را ببینید ، شیب رگرسیون خطی 8 دوره را نشان می دهد. اولین حرکت از دایره 2 شیب را به عنوان قوی نشان می دهد ، اما دوم ، از دایره 3 ، به همان اندازه قوی به نظر می رسد که از نظر بصری آشکار به نظر می رسد که هیچ جایی به اندازه یک حرکت قوی نیست. ما با استفاده از رگرسیون خطی از پایین ترین پایین به بالاترین سطح ، دامنه های مختلفی را روی بدنه میله ها در پنجره اصلی گرفتیم ، اما نشانگر شیب با استفاده از تعداد مشخصی از دوره ها ، نمی تواند تفاوت را به ما نشان دهدبشر

ما برای اندازه گیری حرکت به چیز دیگری احتیاج داریم. ابتدایی ترین روش اندازه گیری حرکت ، گرفتن آخرین قیمت و تقسیم براساس قیمت x دوره قبل است. در نمودار بعدی ، نشانگر حرکت بر اساس 5 روز است (پارامتر استاندارد 12 روز است). این نشانگر حرکت را در پنجره پایین به ما می دهد. توجه کنید که این شاخص قبل از پایین ترین سطح واقعی در دایره 2 ، که توسط خط قرمز عمودی مشخص شده است ، 6 میله کامل را افزایش داده است. در دایره 3 ، نشانگر حرکت قبل از کمترین کمترین 7 میله افزایش یافته است.

بسیاری از مبتدیان فکر می کنند که آنها مقدس مقدس را به شکل نشانگر حرکت پیدا کرده اند. نه تنها با افزایش قیمت ها بالا می رود ، بلکه قبل از افزایش قیمت ها شروع می شود.

آه ، اما مشکلی وجود دارد ، همان مشکلی که ما با اندازه گیری شیب داشتیم. چند دوره را باید در این نشانگر حرکت قرار دهید؟شما می توانید برای یافتن پارامتر بهینه تا زمانی که گاوها به خانه بیایند و نشانگر هنوز هم در هنگام تغییر احساسات بازار ، سیگنال کاذب به شما می دهد. در برخی دوره ها ، شما حرکات بزرگی دارید و در سایر موارد ، حرکات کوچکتر. اندازه "عادی" حرکات با گذشت زمان تغییر می کند. حرکات بزرگ و حرکات کوچک ممکن است به همان اندازه گرایش داشته باشد ، اما یک نشانگر حرکت بیش از حد کوتاه شما را از یک حرکت مداوم زودرس خارج می کند و یک شاخص حرکت خیلی طولانی باعث تأخیر ورود شما به یک روند نوار کوچکتر می شود.

یک راه حل اندازه گیری نرخ تغییر از نظر درصد است. میزان تغییر با توانایی اضافه شده در اندازه گیری میزان تغییر یکسان است. در نمودار اینجا ، خط مرکزی 100 مشخص شده است ، به معنی 100 ٪. هنگامی که این شاخص در حدود 100 خط در حال چرخش است ، این بدان معنی است که قیمت امروز تقریباً برابر است یا 100 ٪ از قیمت x روزهای قبل. وقتی شاخص تا 102 افزایش یابد ، شما 2 ٪ قیمت بیشتر از زمانی را که هیچ شرکتی وجود ندارد ، دریافت می کنید. بسته های مختلف نمودار این اطلاعات را با خط صفر یا خط 100 ٪ نمایش می دهند.

ما می دانیم که قیمت ها هرگز به طور نامحدود در یک خط مستقیم حرکت نمی کنند. در بعضی از مواقع ، تجارت بیش از حد شلوغ می شود - بیش از حد و بیش از حد. معامله گران سود را به دست می آورند ، به این روند پایان می دهند یا به دلایل دیگر دوباره به موقعیت های خود فکر می کنند. در نمودار قبلی ، قضاوت Overbought در حدود 102 و نسخه Oversold در حدود 97 شروع می شود. بیشتر نرم افزار نمودار به شما امکان می دهد خطوط افقی را ترسیم کنید تا جایی که فکر می کنید قیمت آن بیش از حد بوده یا از بین می رود.

این ما را به مفهوم قدرت نسبی سوق می دهد ، به معنای قدرت نسبی داخلی و نه قدرت یک امنیت در مقایسه با امنیت متفاوت. RSI توسط ولز وایلدر در کتاب 1978 ، مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی اختراع شد. قبل از عزل RSI به عنوان کلاه قدیمی ، در نظر بگیرید که امروز یکی از پرکاربردترین شاخص ها باقی مانده است ، به ویژه به این دلیل که در مفهوم بیش از حد/بیش از حد گنجانیده شده است.

RSI در درس خودش بحث شده است.

نکته مهم این است که از قدرت نسبی به عنوان یک اندازه گیری حرکت دور شوید این است که همانطور که در نمودار بعدی نشان داده شده است ، با سطح بیش از حد داخلی/بیش از حد ساخته شده است. RSI نسبت متوسط روز به روز به متوسط روزهای پایین در طی یک دوره ثابت به شرایط درصد تبدیل شده است. مشکل RSI و با تمام نشانگرهای شتاب "مشکل پارامتر" است - چند دوره را در فرمول قرار می دهید؟

یکی دیگر از شاخص های حرکت که از قیمت نسبت به محدوده کم کم اخیر استفاده می کند ، نوسان ساز Momentum Chande است که در کتاب The New Therenical Trader شرح داده شده است. نسخه Chande از تفاوت بین روزهای بالا و پایین مانند RSI استفاده می کند ، اما حسابی کمی جالب تر است-شما تمام قیمت های روزمره را اضافه می کنید و تمام قیمت های پایین روز را کم می کنید و با تمام قیمت ها از هر دو جهت تقسیم می شویدبشرمی توانید آن را در نمودار زیر مشاهده کنید. ریاضیدانان خاطرنشان می کنند که استفاده از هر دو روز به بالا و پایین در شمارنده ، دامنه اندازه گیری را گسترش می دهد و باعث می شود آن را نسبت به حرکات بزرگ حساس تر کند.

همانطور که در RSI ، شاخص حرکت Chande به شرایط درصد تبدیل می شود به طوری که قیمت های نزدیک به خط صفر هیچ شغلی ندارند و کسانی که در حدود +50 در حال افزایش هستند (-50 علامت گذاری به عنوان بیش از حد). فضیلت هماهنگی حرکت به یک درصد ، خلاص شدن از شر مشکل پارامتر در حرکت خام است-حرکتی با میله های کوچک می تواند از نظر شیب به عنوان یک حرکت نوار بزرگ به همان اندازه روند باشد و روند نوسان ساز این چشم انداز را ارائه می دهد.

اگر هدف ما در استفاده از حرکت این است که کشف کنیم که آیا یک روند شتاب یا در حال کاهش است یا رسیدن به یک نقطه توقف احتمالی (بیش از حد/فراگیر) ، ما همچنین می توانیم از MACD ، نوسان ساز تصادفی و حتی باند بولینگر استفاده کنیم. در همه موارد ، می فهمیم که انفجارهای شتاب محدود و معمولاً کوتاه مدت است. بسته به اینکه آیا قیمت بیش از حد و بیش از حد از بین رفته است ، شتاب ممکن است از سر گرفته شود یا ممکن است نباشد. این به ما کمک می کند تا پارامتر را به تعدادی متناسب با هر بازه زمانی که ما استفاده می کنیم ، تقسیم کنیم ، اما فراموش نمی کنیم که تخمین های بیش از حد/oversold اغلب اشتباه است.

این چهار روش اندازه گیری حرکت باعث می شود که وقتی شتاب/کاهش در حال وقوع است ، یک شاخص حرکت به شما هشدار می دهد که در جهت تغییر جهت و گاهی اوقات بیش از یک دوره قبل از آن. حرکت منجر به جهت می شود. به طور یکسان ، یک معامله گر هوشمند همچنین به سرنخ های دیگر در میله ها نگاه می کند ، مانند حضور بسیاری از شمعدان های Engulfing Bull و Bear Candlesticks در منطقه اول ازدحام و هنگامی که Upmove مرکز نتواند از اوج های قبلی در اوج های قبلی مطابقت داشته باشد. منطقه احتقان.

شما می توانید از Momentum به عنوان یک سیستم معاملاتی مستقل استفاده کنید ، اما در صورت انجام این کار ، باید از شاخص های دیگر مانند الگوهای و شمعدان نیز استفاده کنید. اکثر معامله گران از حرکت به عنوان یک شاخص تأیید استفاده می کنند.