میانگین متحرک وزنی - چیست و چگونه آن را محاسبه کنیم؟

اکثر معامله گران موافق هستند که شاخص های فنی در قلب هر استراتژی معاملاتی قرار دارند. معامله گران از آنها برای تجزیه و تحلیل روندها و الگوهای قیمت گذشته و همچنین پیش بینی حرکات آتی بازار برای انجام معاملات آگاهانه استفاده می کنند. در حالی که امروزه انواع مختلفی از اندیکاتورها در دسترس معامله گران است، میانگین متحرک وزنی (WMA) یکی از محبوب ترین ها باقی مانده است. این به لطف فرمول ساده و توانایی آن در اندازه گیری حرکت بازار است. در این مقاله، میانگین متحرک وزنی چیست. همچنین نحوه محاسبه آن را توضیح خواهیم داد و به چند مثال دقیق نگاهی خواهیم انداخت.

فهرست مطالب پنهان شود

میانگین متحرک موزون چقدر است؟

میانگین متحرک وزنی یک شاخص فنی است که جهت روند را تعیین می کند. با اختصاص وزن بیشتر به نقاط داده اخیر و وزن کمتر به نقاط داده گذشته، سیگنال های تجاری تولید می کند. نقاط داده معمولاً قیمت های بسته شدن دارایی هستند. این یک گام فراتر و دقیق تر از میانگین متحرک ساده (SMA) است که حرکت بازار را با اختصاص وزن های یکسان به همه اعداد در یک مجموعه داده معین تعیین می کند.

WMA اساساً میانگین مقادیر ورودی داده شده را در دوره های زمانی مشخص با دادن وزن بیشتر به داده های جدیدتر محاسبه می کند. این کار با ضرب یک ضریب وزنی در قیمت هر میله در یک مجموعه داده شده و سپس جمع کردن مقادیر حاصل انجام می شود. سپس برای صاف کردن سری داده ها برای کمک به فیلتر کردن نویز بازار و شناسایی روند داده ها برای معامله گران آسان تر استفاده می شود.

به عنوان مثال، هنگامی که قیمت به سمت خط WMA در نمودار حرکت می کند یا از آن بالاتر می رود، می تواند نشان دهد که افت قیمت در کوتاه مدت قریب الوقوع است. بنابراین معامله گران باید از تجارت خارج شوند. با این حال، اگر قیمت نزدیک یا درست زیر خط WMA کاهش یابد، می تواند به این معنی باشد که قیمت ممکن است به زودی افزایش یابد. بنابراین زمان مناسبی برای ورود به تجارت است.

فرمول میانگین متحرک وزنی

فرمول WMA به صورت زیر بیان می شود:

کمی گیج کننده؟اجازه دهید از آن در چند مثال استفاده کنیم تا تصویر واضح تری از نحوه استفاده از این فرمول برای محاسبه میانگین متحرک وزنی به شما ارائه دهیم.

مثال 1

فرض کنید قیمت های بسته شدن سهام XYZ در 3 روز گذشته 50، 45 و 60 دلار بوده است. میانگین متحرک وزنی را محاسبه کنید.

مرحله 1 - اعداد را به طور میانگین مشخص کنید

بنابراین در اینجا ما سه عدد ارائه شده داریم - 50 دلار، 45 دلار و 60 دلار، که در یک دوره سه روزه ثبت شدند.

مرحله 2 - وزن ها را به هر عدد اختصاص دهید

از آنجا که 3 دوره وجود دارد ، جدیدترین روز (60 دلار) بیشترین وزن 3 را دریافت می کند ، روز دوم (45 دلار) وزن 2 را دریافت می کند ، و روز آخر (50 دلار) وزن فقط 1 را دریافت می کنداین فقط یک نمایش ساده است. ما در مثال بعدی یک تکلیف دقیق تر وزن را پوشش خواهیم داد.

مرحله 3 - هر قیمت را با ضریب وزنی اختصاص داده شده ضرب کنید و آنها را خلاصه کنید

با استفاده از فرمول WMA ، محاسبه به شرح زیر خواهد بود: [(3 x 60 $) + (2 x 45 $) + (1 x $ 50)] = 320.

مرحله 4 - مقدار حاصل را با مجموع دوره ها به WMA تقسیم کنید

مجموع دوره ها 1 + 2 + 3 = 6 است. بنابراین ما (180 + 90 + 50) / 6 = 53. 33 به عنوان میانگین وزنی سه دوره داریم. مقدار WMA 53. 33 با محاسبه SMA 51. 67 مقایسه می شود. تقسیم 6 در این مرحله همان چیزی است که مبلغ وزنه برداری را به 6 /6 = 1 رسانده است.

بیایید با نگاهی مناسب به فاکتور وزنی ، به مثال دیگری نگاه کنیم. به یاد داشته باشید ، آنها باید حداکثر 100 ٪ یا 1 اضافه کنند.

مثال 2

فرض کنید که ما می خواهیم میانگین متحرک وزنی پنج قیمت سهام را در طی یک دوره 7 روزه محاسبه کنیم. قیمت ها 50. 25 دلار ، 56. 39 دلار ، 58. 91 دلار ، 61. 52 دلار ، 59. 32 دلار ، 55. 43 و 54. 65 است که آخرین قیمت جدیدترین آن است. اکنون شماره هایی را که می خواهیم به طور متوسط داشته باشیم ، داریم تا مرحله بعدی این است که وزن را به هر شماره بر اساس میزان اخیر و دوره معین اختصاص دهیم.

در مرحله بعد ، ما هر یک از پنج قیمت پایانی را با ضریب وزنی مربوط به آنها ضرب می کنیم تا میانگین وزنی را پیدا کنیم.

سپس تمام مقادیر متوسط وزنی را برای رسیدن به WMA اضافه می کنید. WMA برای پنج قیمت سهام در طی دوره 7 روزه 57. 05 دلار است.

میانگین متحرک وزنی چگونه کار می کند

اکنون که می دانید چگونه می توانید میانگین متحرک وزنی مجموعه ای از مقادیر معین را محاسبه کنید ، بیایید ببینیم که چگونه می توانید از این شاخص برای معاملات خود استفاده کنید:

• برای کمک به تعیین جهت روند - هنگامی که قیمت بالاتر از خط MA وزنه بردار آن باشد ، معمولاً این سیگنال است که به طور متوسط ، دارایی در حال تجارت بالاتر از آنچه در طی دوره مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد ، معامله می شود. این به نوبه خود یک روند صعودی را تأیید می کند. از طرف دیگر ، هنگامی که قیمت زیر خط WMA است ، پس از آن روند نزولی را تأیید می کند.
• برای نشان دادن مناطق پشتیبانی و مقاومت - افزایش وزن وزنی می تواند پشتیبانی از عملکرد قیمت را نشان دهد. در حالی که یک WMA در حال سقوط می تواند مقاومت در برابر عملکرد قیمت را در یک دوره معین نشان دهد. معامله گران تمایل دارند از این امر به عنوان یک استراتژی برای قرار دادن سفارشات خرید در هنگام نزدیک شدن قیمت WMA یا محل سفارشات فروش در هنگام قیمت نزدیک به MA در حال کاهش وزن استفاده کنند.
• برای تأیید قدرت قیمت و حرکت در بازار - عملکرد قیمت بالاتر از میانگین متحرک آن نشان می دهد که بازار نسبت به جایی که در گذشته بود قوی تر می شود زیرا جدیدترین قیمت ها اکنون بالاتر از حد متوسط است. از طرف تلنگر ، عمل قیمت زیر میانگین متحرک خود نشان می دهد که بازار نسبت به جایی که در گذشته بود ضعیف تر می شود.
• برای اندازه گیری حرکت قیمت - میانگین متحرک وزنی به طور کلی نسبت به حرکت قیمت حساس تر است و آن را به یک اندازه گیری بهتر و همچنین شناسایی روندها زودتر از SMA تبدیل می کند. با این حال ، این می تواند یک شمشیر دو لبه باشد زیرا احتمالاً WMA نسبت به SMA مربوطه نوسانات بیشتری را تجربه می کند.
• برای ارائه سیگنال های تجاری - WMA را می توان با سایر شاخص های فنی مانندکانال های Keltnerبرای مشخص کردن سیگنال های تجاری ایده آل. معامله گران می توانند در طی صعود به بازار نزدیک WMA وارد بازار شوند و از بالای کانال Keltner بازپرداخت قیمت وجود دارد.

نتیجه

دانستن نحوه استفاده از میانگین متحرک وزنی در رابطه با سایر شاخص های فنی یک مهارت مهم برای داشتن یک معامله گر است. گفته می شود ، یک نوع میانگین متحرک لزوماً بهتر از سایرین نیست زیرا آنها به سادگی روش های محاسبه متفاوتی برای قیمت متوسط دارند. به این ترتیب ، استراتژی معاملاتی شما در نهایت تعیین می کند که چه نوع MA بهترین کار را انجام می دهد. علاوه بر این ، تنظیمات خود را کمی برای هر بازار در نظر بگیرید. ممکن است متوجه شوید که یک WMA 50 دوره ممکن است سیگنال های بزرگی را در یک سهام ارائه دهد ، اما ممکن است در مورد دیگر خوب کار نکند. کلید مانند هر ابزار دیگر ، دانستن نحوه استفاده و تفسیر WMA است تا بهترین نتایج ممکن را در معاملات خود به شما ارائه دهد.

با مسیر شغلی معامله گر آشنا شوید

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

مهارت های خود را با آزمون قرار دهیدمسیر شغلی معامله گر، ارزیابی بودجه ما برای معامله گران برای اثبات مهارت های خود و ایجاد یک حرفه تجاری طراحی شده است. معامله گرانی که ارزیابی را تصویب می کنند ، از یک شرکت تجاری اختصاصی پیشنهاد بودجه دریافت می کنند و 80 ٪ از سود حاصل از آن را حفظ می کنند. این فرصت را از دست ندهید!با ما تماس بگیریدبرای کسب اطلاعات بیشترامروز اولین قدم را به سمت حرفه جدید تجارت خود بردارید

کیریل نیکولاف در دانشگاه یورک با کسب و کار عمده در امور مالی تحصیل کرد و به عنوان یک تحلیلگر مالی در BMO Nesbitt Bus کار کرد. کیریل بیش از 5 سال است که در حال نوشتن محتوای مالی و سرمایه گذاری است و بسیاری از وب سایت های مالی ارائه شده است. کیریل یک منشور CFA با بیش از 10 سال تجربه سرمایه گذاری است.