اقدام قیمت - ساختار بازار و فراکتال

ساختارهای بازار از نظر شکل و ساختار فراکتال هستند. فراکتال چیست؟فراکتال نوعی الگویی است که در آن قطعات به کل شباهت دارند. ساختارهای بازار از نظر ماهیت فراکتال هستند ، به این معنی که در اصل الگوهای یکسان در تمام فریم های زمانی ظاهر می شوند: الگوهای موجود در نمودارهای تک تیک ترکیب می شوند تا شمعدان های 1 دقیقه ای تشکیل دهند. الگوهای موجود در میله های 1 دقیقه ای مانند نمونه های شمع های تک رنگ است و آنها برای تشکیل الگوهای در میله های 5 دقیقه ای ترکیب می شوند. این ساختمان الگوی تمام راه های روزانه ، هفتگی ، ماهانه و سالانه را ادامه می دهد که همه آنها اساساً همان الگوهای دارند. برای اطلاع از عملکرد قیمت و ساختار بازار ، در اینجا بخوانید ...

تصویر فوق نمونه ای شماتیک از چگونگی عملکرد این بازار در بازار را نشان می دهد. هر پای روند یک الگوی ضربه ای ، اصلاح ، تکانه است و هر یک از این پاها نیز در بازه زمانی پایین به همان الگوی تقسیم می شوند. این ساختار از لحاظ نظری تا سطح یک تیک گسترش می یابد. علاوه بر این ، کل ساختار بزرگ بازار می تواند یک پای تنظیم برای یک روند در بازه زمانی بالاتر بعدی باشد.

نظریه بازارهای فراکتال

مفهوم فراکتال ها از ریاضیات ناشی می شود و به یک شکل هندسی تکه تکه شده اشاره دارد که می تواند به قسمت های کوچکتر شکسته شود که به طور کامل یا تقریباً کل را تکرار می کنند. به طور شهودی ، تجزیه و تحلیل فنی در چارچوب فراکتال ها قرار می گیرد: پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی بر حرکات قیمت دارایی ها تحت این عقیده است که تاریخ خود را تکرار می کند. به دنبال این چارچوب ، تئوری بازارهای فراکتال ، افق های سرمایه گذار ، نقش نقدینگی و تأثیر اطلاعات را تجزیه و تحلیل می کند. چارچوب نظری بازارهای فراکتال می تواند به وضوح رفتار سرمایه گذار را در دوره های بحران و ثبات توضیح دهد.

افق سرمایه گذاری و نمونه ای از بازارهای فراکتال

یک افق سرمایه گذاری به عنوان مدت زمانی که یک سرمایه گذار انتظار دارد دارایی یا اوراق بهادار باشد تعریف می شود. افق های سرمایه گذاری می توانند به طور مؤثر نیازهای سرمایه گذار مانند میزان قرار گرفتن در معرض ریسک و بازده مورد نظر سرمایه گذاری را نشان دهند. طبق درک عادی ، افق های سرمایه گذاری در دوره های پایدار تمایل به تعادل بین کوتاه مدت و بلند مدت دارند.

سرمایه گذاران کوتاه مدت در مقایسه با سرمایه گذاران بلند مدت ، ارزش بیشتری را در اوج روزانه و پایین دارایی قرار می دهند. با این حال ، هنگامی که یک بحران رخ می دهد یا آینده است ، نظریه بازارهای فراکتال می گوید یک افق سرمایه گذاری بر دیگری تسلط خواهد یافت. قبل از و در طی یک بحران ، فعالیت معاملاتی کوتاه مدت تمایل به افزایش بیشتر از طولانی مدت دارد. به طور معمول ، سرمایه گذاران بلند مدت افق سرمایه گذاری خود را کوتاه می کنند زیرا قیمت ها همچنان در یک بحران مالی مشاهده می شوند. هنگامی که سرمایه گذاران افق سرمایه گذاری خود را تغییر می دهند ، این باعث می شود که بازار کمتر نقدینگی و ناپایدار شود. این یک نمونه برجسته از تعامل چند زمان و ساختار بازار است.(منبع: Investopedia ..)

ساختار بازار فراکتال در بازی

تئوری بازارهای فراکتال ابزاری مهم برای درک ساختار بازار است. هیچ ساختار بازار در خلاء یک بازه زمانی واحد وجود ندارد. بازار مانند کلم بروکلی است و در یک بازه زمانی ، ساختارهای مشابهی را در بازه های زمانی پایین تر نشان می دهد ، تا سطح کنه پایین بیاید. درک این مفهوم یکی از مؤلفه های اصلی ایجاد شهود در مورد بازارهای مالی است. در مورد تعامل بازه زمانی در این مقاله بخوانید

معامله گران معمولاً روی یک بازه زمانی خاص تمرکز می کنند ، اما درک این نکته حائز اهمیت است که الگوهای چهارچوب زمانی پایین در واقع الگوهای موجود در بازه زمانی معاملاتی را ایجاد می کنند و الگوهای موجود در بازه زمانی معاملاتی تحت تأثیر الگوهای در حال تحول قرار می گیرند. چارچوب زمانی بالاتر. در عمل ، تعامل ساختارها در فریم های زمانی پایین معمولاً مؤلفه های عملکرد قیمت است ، در حالی که قاب های زمانی بالاتر به احتمال زیاد زمینه ای را برای الگوهای ساختار بازار در چارچوب زمانی معاملاتی فراهم می کنند.