نسبت ضرر پیش بینی شده - روش ELR: نمای کلی ، محاسبه ، فرمول ها

جولیا کاگان یک روزنامه نگار مالی/مصرف کننده و سردبیر ارشد سابق ، امور مالی شخصی ، سرمایه گذاری است.

به روز شده در 12 ژوئن 2021 بازبینی شده بوسیله بررسی شده توسط Chip Stapleton

Chip Stapleton یک دارنده مجوز سری 7 و سری 66 ، دارنده امتحان CFA سطح 1 است و در حال حاضر دارای مجوز زندگی ، تصادف و بهداشت در ایندیانا است. وی 8 سال تجربه در امور مالی ، از برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت گرفته تا امور مالی شرکت ها و FP& A دارد.

نسبت ضرر مورد انتظار - روش ELR چیست؟

روش نسبت ضرر پیش بینی شده (ELR) تکنیکی است که برای تعیین میزان پیش بینی شده مطالبات ، نسبت به حق بیمه به دست آمده استفاده می شود. روش پیش بینی از دست دادن (ELR) زمانی استفاده می شود که یک بیمه گذار فاقد داده های مربوط به ادعاهای قبلی باشد که به دلیل تغییر در محصولات خود و هنگامی که فاقد نمونه کافی از داده ها برای خطوط تولید دم بلند است ، ارائه می شود.

فرمول روش ELR است

e l r m e t h o d = e p ∗ e l r - p a i d l o s e s که در آن: ep = حق بیمه به دست آمده شروع و elr method = ep * elr - پرداخت ضرر \ & textbf \ & text نهایی e l r e l r e l r e l r e l r e l r e l r e l r e ]e t h o d = e p ∗ e l r - p a i d l o s e s که در آن: ep = حق بیمه به دست آمده

نحوه محاسبه نسبت ضرر مورد انتظار - روش ELR

برای محاسبه روش نسبت ضرر مورد انتظار ، حق بیمه را با نسبت ضرر مورد انتظار چند برابر می کند و سپس ضررهای پرداخت شده را کم می کند.

روش ELR به شما چه می گوید؟

بیمه گذاران بخشی از حق بیمه خود را از تحت حمایت سیاست های جدید به منظور پرداخت هزینه های آینده ، کنار گذاشتند. نسبت ضرر مورد انتظار برای تعیین میزان کنار گذاشتن آنها استفاده می شود. همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که فرکانس و شدت ادعاهایی که انتظار دارند تجربه کنند نیز نقش دارد. بیمه گذاران برای تعیین ذخایر ادعاها از انواع روشهای پیش بینی استفاده می کنند.

در موارد خاص ، مانند خطوط جدید مشاغل ، روش ELR ممکن است تنها راه ممکن برای کشف سطح مناسب ذخایر ضرر مورد نیاز باشد. از روش ELR همچنین می توان برای تعیین ذخیره ضرر برای خطوط تجاری خاص و دوره های سیاست استفاده کرد. نسبت ضرر مورد انتظار ، ضرب شده توسط رقم حق بیمه مناسب ، ضررهای نهایی تخمین زده شده (پرداخت شده یا متحمل شده) را ایجاد می کند. با این حال ، برای برخی از خطوط تجاری ، مقررات دولت ممکن است حداقل سطح ذخایر ضرر مورد نیاز را دیکته کند.

• برای تعیین میزان پیش بینی شده مطالبات ، نسبت به حق بیمه به دست آمده استفاده می شود.
• بیمه گذاران بخشی از حق بیمه را از سیاست هایی برای پرداخت مطالبات آینده اختصاص می دهند - نسبت ضرر مورد انتظار تعیین می کند که چقدر آنها را کنار می گذارند.
• ELR برای مشاغل یا خطوط تجاری که فاقد داده های گذشته هستند استفاده می شود ، در حالی که از روش نردبان زنجیره ای برای مشاغل پایدار استفاده می شود.

نمونه ای از نحوه استفاده از روش مورد انتظار از دست دادن (ELR)

بیمه گذاران همچنین می توانند از نسبت ضرر مورد انتظار برای محاسبه ذخیره شده اما گزارش نشده اما گزارش نشده (IBNR) و کل ذخیره استفاده کنند. نسبت ضرر مورد انتظار نسبت ضررهای نهایی به حق بیمه به دست آمده است. ضررهای نهایی را می توان به عنوان حق بیمه درآمد ضرب شده با نسبت ضرر مورد انتظار محاسبه کرد. کل ذخیره به عنوان ضررهای نهایی ضرر کمتری محاسبه می شود. ذخیره IBNR به عنوان کل ذخیره کمتر ذخیره نقدی محاسبه می شود.

به عنوان مثال ، یک بیمه گذار حق بیمه 10،000،000 دلار و نسبت ضرر مورد انتظار 0. 60 را بدست آورده است. در طول سال ، این ضرر 750،000 دلار و ذخایر نقدی 900000 دلار پرداخت کرده است. کل ذخیره بیمه گر 5،250،000 دلار (10،000،000 دلار * 0. 60 - 750،000 دلار) خواهد بود و ذخیره IBNR آن 4،350،000 دلار (5،250،000 دلار - 900،000 دلار) خواهد بود.

تفاوت بین روش ELR و روش نردبان زنجیره ای (CLM)

هر دو روش ELR و NADDER (CLM) هر دو ذخایر ادعا را اندازه گیری می کنند ، جایی که CLM از داده های گذشته برای پیش بینی آنچه در آینده اتفاق می افتد استفاده می کند. در حالی که نسبت ضرر مورد انتظار (ELR) در هنگام استفاده از داده های گذشته کمی استفاده می شود ، از CLM برای مشاغل پایدار و خطوط تجاری استفاده می شود.

محدودیت های استفاده از روش ELR

میزان مطالبات مبنی بر این که یک بیمه گذار باید کنار بگذارد ، توسط مدل های آکتاری و روش های پیش بینی تعیین می شود. بیمه گذاران غالباً از نسبت ضرر مورد انتظار در میزان و کیفیت داده های موجود استفاده می کنند. این اغلب در مراحل اولیه پیش بینی مفید است زیرا ضررهای واقعی پرداخت شده را در نظر نمی گیرد ، اما در مراحل بعدی ، این عدم حساسیت به تغییر در ضررهای گزارش شده و پرداخت شده ، آن را دقیق تر و در نتیجه کمتر مفید می کند.