قسمت VII. شاخص حرکت جهت متوسط - ADX

Commander in PIPS: شاخص های مختلف زیادی در طی 20 سال اخیر اختراع شده است ، و البته ما نمی توانیم در مورد همه آنها بحث کنیم. بنابراین ، من فکر می کنم ، که ما باید بحث در مورد شاخص های خاص را با این یک شاخص حرکت جهت دار متوسط ، که بهتر به عنوان ADX شناخته می شود ، به پایان برسانیم. این شاخص همچنین از یک خط واحد تشکیل شده است و هدف اصلی این شاخص تخمین مراحل مختلف یک روند است. بنابراین برای کار با روند استفاده می شود. خاص ADX این است که جهت روند را نشان نمی دهد ، بلکه فقط قدرت آن است. ADX همیشه مثبت است و در محدوده 0-100 تغییر می کند. در همان زمان ، این شاخص به ندرت بالاتر از سطح 50-60 حرکت می کند.

پیپروت: این چیز جدیدی است ...

فرمانده در پیپس: بله. بنابراین ، همچنین توسط W. Wilder ایجاد شده است و در ریاضیات خود روش مشابهی دارد. اما من می دانم که شما قبلاً از ریاضیات خسته شده اید ، بنابراین ما در طول بحث فعلی از آن پرش خواهیم کرد. به هر حال ، شما می خواهید بعداً آن را مطالعه کنید - به راحتی فرمول ADX را در شبکه پیدا خواهید کرد. این کمی پیچیده است - تقریباً به اندازه RSI پیچیده.

پیپروت: با تشکر از فرمانده ، من به شما مدیون هستم.

Commander in PIPS: شما خوش آمدید. بنابراین ، بیایید مستقیماً به کاربرد ADX تغییر کنیم:

نمودار شماره 1 |GBP/USD هفتگی و ADX (10)

ADX فقط پارامتر تنظیم تک آهنگ دارد - تعداد دوره ها ، قیمت های آن برای محاسبه ADX استفاده می شود. هرچه این دوره بیشتر باشد ، خط ADX تنبل تر و صاف تر و به ندرت حرکات قابل توجهی را نشان می دهد. در اینجا در نمودار ما یک ADX 10 دوره ای داریم.

نمودار شماره 1 |GBP/USD هفتگی و ADX (10)

به طور کلی 4 سیگنال وجود دارد که توسط نشانگر ADX ایجاد شده است:

1. هنگامی که ADX در محدوده 20-25 قرار دارد ، هیچ روند قابل توجهی در بازار وجود ندارد. معمولاً این اتفاق می افتد که نوسانات بازار کم عمق باشد و بازار نشان می دهد که حرکت یا در محدوده می ماند. در نمودار ما می بینید که در آغاز سال 2008 و در پایان سال 2009 بازار در محدوده قرار دارد ، بنابراین در این دوره روند قابل توجهی وجود ندارد.

2. هنگامی که ADX از بالای 25 بالا می رود و شتاب را به سمت منطقه 40-50 نشان می دهد ، به یک شتاب روند و قدرت رشد آن اشاره می کند.

3. به عنوان یک مشتق از نقطه قبلی ، پرش ADX با بیش از 3 امتیاز در دو جلسه معاملاتی جانبی در کنار هم یک هشدار اولیه است که یک روند ظاهر شده است. این خاصیت در بین معامله گران که از استراتژی های مختلف استفاده می کنند بسیار مفید و محبوب است. به عنوان مثال ، اگر ADX به مدت 3 امتیاز پرش کرده باشد - این احتمال وجود دارد که بازار به سمت روند کار تبدیل شود و زمان خروج است. این مانند یک فیلتر است تا بفهمد آیا بازار در عملکرد قیمت یا گرایش قیمت دارد یا خیر.

4- هنگامی که ADX از منطقه 40-50 کاهش می یابد ، نشان می دهد که قدرت روند ضعیف تر می شود و شروع به اگزوز می کند. این یک احتیاط اولیه است ، که احتمالاً زمان خروج تدریجی است اگر هنوز موقعیت خود را با این روند نگه دارید.

تمام این سناریوهایی که می توانید در نمودار شماره 1 مشاهده کنید. توجه کنید ، همانطور که گفتیم که ADX جهت این روند را نشان نمی دهد ، سیگنال های "خرید" یا "فروش" را به شما نمی دهد. این فقط به شما می گوید روند چقدر قوی است ، هر جهت که باشد.

سیگنال های ADX بهتر است به عنوان تأیید برخی از شکستگی های احتمالی استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر بازار استراحت رو به پایین نشان داده است و ADX حداقل به مدت 3 امتیاز پرش می کند ، و پس از دو روز حرکت بالاتر از 25 - پس تأیید می کند که احتمالاً روند خرس جدید ظاهر شده است. سپس ، شما می توانید برای ورود به تجارت از نزدیکترین تنظیم مقاومت در برابر فیبر استفاده کنید.

به دلیل این واقعیت که ADX به شما نمی گوید خرید یا فروش ، بدیهی است که باید از آن با شاخص های دیگر استفاده کنید. و سرانجام ، با توجه به نکته 4 گذشته - می تواند به شما اعلان اولیه بدهد ، هنگامی که شروع به کاهش زیر 40 می کند ، احتمالاً زمان آن رسیده است که موقعیت خود را ببندید.

پیپروت: HM ، نشانگر جالب. احتمالاً من از آن استفاده خواهم کرد.

فرمانده در پیپس: بله ، می تواند مفید باشد. البته شما باید ابتدا با آنها آزمایش کنید ، تا نحوه استفاده از آن را مطالعه کنید و پارامترهای تنظیم مناسب را پیدا کنید.